MONTHLY REPORT · 2026-05 (05月 JST)

SELL 修復に費やした5月。
それでも +64.5 pips。

今月は +64.5 pips / 18勝15敗 / PF 1.31。 累計は +185.3 pips / 勝率 60.81%（74 closed）に到達した。

SELL パイプラインのバグ修正 5 件・特徴量行列の致命バグ修正（Issue #91）・スキャルピング操作モード完成と、 開発量が最多となった月。TP 到達はわずか 4 件（12.1%）、残り 28 件はすべてタイムアウトで終了した。
月中盤には 9 営業日にわたってエントリーゼロの時期があったが、 W20（+61.7 pips）と W22（+17.2 pips）でカバーし月間プラスを確保。 JPY 損益は +1,460 円 と、4 月の -2,154 円から黒字転換した。

01 · MONTHLY PERFORMANCE

今月のトレード実績

集計期間: 2026-05-01 (Fri) — 05-31 (Sun) JST。 決済済み (exit_time 確定) のトレードのみを対象。 ※ 5/1 JST 確定 1 件は 4/30 UTC エントリーのため UTC 表示は 04-30。

CLOSED TRADES 33 うち勝ち 18 / 負け 15
WIN RATE 54.5% 18勝15敗
PIPS +64.5 平均 +1.95 pips/trade
PNL JPY +1,460 PF 1.31
CUMULATIVE SINCE 2026-04-08:
CLOSED74
WIN RATE60.81%
PIPS+185.3
PNL-694円
PF1.36
ENTRY (UTC)EXIT (UTC)SIDEPNL pipsCLOSE REASON
2026-04-30 16:022026-04-30 22:02BUY-6.0最大保有期間超過
2026-05-04 00:022026-05-04 03:12BUY+30.6TP到達
2026-05-04 06:022026-05-04 10:05BUY+31.6TP到達
2026-05-04 14:022026-05-04 20:30BUY+16.1最大保有期間超過
2026-05-05 01:022026-05-05 07:02BUY-3.6最大保有期間超過
2026-05-05 15:022026-05-05 21:30BUY+15.8最大保有期間超過
2026-05-05 23:022026-05-06 04:27BUY-61.8SL到達
2026-05-07 01:022026-05-07 07:30BUY-17.1最大保有期間超過
2026-05-07 17:022026-05-07 23:30BUY+23.7最大保有期間超過
2026-05-08 01:022026-05-08 07:02BUY-12.9最大保有期間超過
2026-05-08 07:022026-05-08 13:30BUY-31.8最大保有期間超過
2026-05-11 00:022026-05-11 03:01BUY+31.5TP到達
2026-05-11 03:022026-05-11 09:30BUY-5.7最大保有期間超過
2026-05-11 10:022026-05-11 16:02BUY-10.7最大保有期間超過
2026-05-11 18:022026-05-12 00:30BUY+16.2最大保有期間超過
2026-05-12 01:022026-05-12 05:36BUY+30.4TP到達
2026-05-21 21:022026-05-22 03:02BUY+2.2最大保有期間超過
2026-05-22 05:022026-05-22 11:02BUY+5.0最大保有期間超過
2026-05-22 11:032026-05-22 17:30BUY-6.2最大保有期間超過
2026-05-25 13:022026-05-25 19:02BUY-0.5最大保有期間超過
2026-05-25 19:022026-05-26 01:30BUY+5.1最大保有期間超過
2026-05-26 02:022026-05-26 08:30BUY+25.8最大保有期間超過
2026-05-26 09:022026-05-26 15:30BUY+13.8最大保有期間超過
2026-05-26 16:022026-05-26 22:30BUY-7.5最大保有期間超過
2026-05-26 23:022026-05-27 05:30BUY+0.5最大保有期間超過
2026-05-27 06:022026-05-27 12:30BUY-3.9最大保有期間超過
2026-05-27 13:022026-05-27 19:30BUY+10.2最大保有期間超過
2026-05-27 20:022026-05-28 02:30BUY0.0最大保有期間超過
2026-05-28 03:022026-05-28 09:30BUY-16.1最大保有期間超過
2026-05-28 10:022026-05-28 16:30BUY-23.9最大保有期間超過
2026-05-28 17:022026-05-28 23:30BUY+9.5最大保有期間超過
2026-05-29 00:052026-05-29 06:30BUY+1.0最大保有期間超過
2026-05-29 07:022026-05-29 13:30BUY+3.2最大保有期間超過

全件 BUY。TP 4件（5/4×2, 5/11, 5/12）、SL 1件（5/6、-61.8p）、最大保有期間超過 28 件。 SL 1 件以外のマイナストレードはすべて小幅で、月前半の SL がなければ +126.3 pips だった試算になる。 5/13 〜 5/21 はエントリーゼロ（9 営業日）。5/23 の新モデルデプロイ後、5/25 から W22 の 14 件連続エントリーが発生した。

02 · WEEKLY BREAKDOWN

週別パフォーマンス内訳

5 月は W18（4/27-5/3）〜 W22（5/25-5/31）の 5 週にまたがる。 exit_time JST 基準で各週に帰属。W18 は 5/1 分の 1 件のみ計上。

週期間 (JST)件数勝/負勝率pipsPFコメント
2026-W1805-0110 / 10% -6.0— 月初1件のみ。円高余波
2026-W1905-04 – 05-10105 / 550% -9.40.93 SL 1件 (-61.8p) で週マイナス。TP 2件 (+62.2p) で下げ止め
2026-W2005-11 – 05-1753 / 260% +61.74.76 月間最良週。TP 2件 (+31.5, +30.4p) が牽引
2026-W2105-18 – 05-2432 / 166.7% +1.01.16 新モデルデプロイ直後の閑散週
2026-W2205-25 – 05-31148 / 657.1% +17.21.33 最多エントリー。全件タイムアウト

月間の稼ぎ頭は W20 の +61.7 pips（PF 4.76）。 TP 2 件が揃ったことで月間をプラスに保った。 W19 の SL 1 件（-61.8 pips）がなければ月間 +126.3 pips だった。 W22 は月末の 14 件集中エントリーで数量は最多だが、全件タイムアウトで平均利益は薄い。

03 · SYSTEM CHANGES

今月のシステム変更履歴

2026-05-01 〜 05-31 のコード変更 計 264 件。 SELL パイプライン整備・スキャルピングモード完成・特徴量バグ修正の 3 テーマが月を支配した。

BOT

特徴量バグ修正 + SELL パイプライン 5 件集中整備

  • 特徴量行列が現在バーに到達しない致命バグを修正（Issue #91）。 dropna() が最新バーを常に除外していた。5/28 発覚・5/29 修正。 3 週間以上にわたって BUY/SELL 両シグナルに影響していた最重要修正。
  • SELL パイプライン 5 件のバグ修正: #79（df_ind 上書き）/ #80（meta_prob_sell 列参照）/ #82（yen_bias NaN フォールバック）/ #86（yen_bias gate continuous 一本化）/ #89（SELL の TP/SL が BUY config を参照する誤接続）。 これら一連の修正で SELL シグナル生成が正常動作できる状態になった。
  • yen_bias EMA 窓幅を C5_案2（12/26）に変更（Issue #93）。 short=12 / long=26 の構成で円高・円安バイアスの感度を調整。
OPS

スキャルピング操作モード Phase 1/2 完成 + SELL 再学習基盤

  • スキャルピング操作モード Phase 2 完成（Issue #97）。 WebSocket + SSE + リアルタイムチャート（Phase 1）に続き、 シグナルエンジン・発注 API・管理 UI が完成。 ダッシュボードから直接介入発注が可能になった。
  • Phase 26 SELL meta 再学習スクリプト追加（Issue #87）。 continuous gate 対応の SELL モデル再学習フローを整備。 S3 モデルパス（production/sell/）へ push できる状態に。
  • 閾値感度デルタセレクタ（#72）・シグナル一覧の TP/SL アウトカム表示（#68）・ シグナル一覧の仮想 ENTRY バッジ（#75）など、観測インターフェースが大幅に充実した。
DATA

新モデルデプロイ + SQLite 同期改善

  • 新 BUY モデル `trimix_fx_buy_p5_fp6_USD_JPY_20260515`（スコア 2.951）を 5/23 に本番デプロイ。 旧モデル（v21b、スコア 2.331）から交代。 デプロイ翌々日（5/25）から W22 の 14 件連続エントリーが発生し、モデル切替の効果が現れた。
  • live_trades.csv → SQLite の同期不全（5/22 以降がSQLiteに未反映）を検出・修復（6/1 実施）。 VPS trimix-bot.service が 5/22 で停止しており、run_bot.py スクリプトによる再起動で CSV のみ記録が続いていた。
04 · META-LABELING ANALYSIS (CUMULATIVE)

メタラベリング検証 — 累積データ

集計期間: 2026-04-08 〜 05-31 (54 日間 / 全 1,203 シグナル)。 月末時点の累積データで評価する。 5月中の大量アウトカム同期により精度が向上した。

TOTAL SIGNALS 1,203 累積シグナル候補
ENTERED 146 実約定 (12.1%)
REJECTED BY META 691 メタラベリングが見送り (57.4%)
REJECTED OTHER 366 建玉上限 (26.3%) + カットオフ (4.2%)
VERDICT — DATA SAYS

見送りが 1,609 pips 積み上げた。
実約定は net -128 pips。

実約定 74 closed は +185.3 pips / 勝率 60.81%（実トレードベース累計）。 shadow 追跡ベースでは ENTERED 146 件・70 確定で net -128.2 pips と逆転している。
一方 REJECTED_META の shadow 追跡（362 件確定）は net +1,609.5 pips / 228 勝 134 敗（WR 63.0%）。 「見送られたトレードの方が勝つ」という構造が 1,203 シグナルを積んでも解消されていない。 根本的な meta モデルの再学習 or 閾値設計の見直しが最重要課題として浮かび上がっている。

下方リスク（損失抑制） OK 累計 +185.3 pips。月間単位での損失は 1 件 SL のみ
上方の取り切り（機会獲得） 不足 REJECTED_META shadow net +1,609.5 pips は機会損失の推定上限
SIGNAL ALLOCATION (1,203 SIGNALS)
ENTERED14612.1%
REJECTED_META69157.4%
POSITION_FULL31626.3%
CUTOFF504.2%
PIPS OUTCOME — ENTRY 146 (実約定 74 closed)
45 勝 / 29 負 net +185.3 pips
+675.2p
-499.6p
PF 1.36 · 勝率 60.81% · 平均 +2.50p/trade（実トレードベース）
PIPS OUTCOME — REJECTED_META 691 (shadow 362 確定)
228 勝 / 134 負 (would-have) net +1,609.5 pips
+2,989.1p
-1,379.6p
WR 63.0% · avg +4.44p/trade · 建玉上限無視の理論値

注: ENTRY の実績は実トレード 74 closed の実際値。REJECTED の数値は shadow 追跡（確定分のみ）の理論値。

CALIBRATION — 1,203 シグナル時点

確信度と shadow 勝率の関係

確信度ビン件数shadow 勝率平均 pips判定
0.30 – 0.4015 66.7% +2.78 低確信度だが勝率良好（少数サンプル）
0.40 – 0.50494 59.8% +3.65 最大ボリューム帯。適度なパフォーマンス
0.50 – 0.55315 58.1% +2.24 閾値直下。良い動き
0.55 – 0.60270 58.5% +3.80 W21 の 100% から安定化。サンプル増で実態露出
0.60 – 0.65 ⚠68 37.1% -9.82 閾値超え。なのに負ける（逆転継続）
0.65 – 0.70 ⚠23 18.2% -9.74 依然低水準。逆転継続
0.70 – 1.00 ★18 88.9% +24.43 最高確信度帯が最強。W22 で新登場
VERDICT — CALIBRATION COLLAPSE（月次総括）

0.60–0.70 の逆転は消えない。
0.70+ に新たな期待。

5 月を通じて 1,203 シグナルが蓄積され、calibration の輪郭が明確になってきた。 0.60–0.65（WR 37.1%）と 0.65–0.70（WR 18.2%）の逆転は、サンプルが増えても解消されていない。 これは meta モデルの確信度スコアと実市場の方向性が 系統的にずれていることを示す。
対照的に 0.70–1.00 帯（9 shadow 確定）が WR 88.9% / avg +24.43 pips と際立っており、 高確信度ゾーンが実際に機能していることが確認された。 0.40–0.55 帯の WR 58〜60% も許容範囲のパフォーマンスを出しており、 「中程度の確信度 → 適度に良い、高確信度の一部 → 逆転」という構造的な歪みがある。 6 月の優先課題は 0.60–0.70 帯の原因分析と meta モデル再学習。

05 · NEXT MONTH

翌月 (2026年6月) の運用方針

累計 +185.3 pips、SELL パイプライン修復完了、特徴量バグ解消。 6 月の焦点は SELL 実稼働・TP/SL 設計改善・calibration 逆転の根本対処。

ACTION 01

SELL 初エントリーを確認

5 月は SELL 0 件のまま終了。yen_bias continuous 一本化（#86）・TP/SL 接続修正（#89）・特徴量バグ修正（#91）が揃ったので 6 月に初エントリーが発生するか追跡する。発生しなければ SELL シグナル生成の詳細診断が必要。

ACTION 02

TP/SL 倍率の見直し

33件中 28件（85%）がタイムアウト。tp_mult=3.0/sl_mult=3.0 では 6 時間で TP/SL に届かない。ATR ベースの適切な倍率を試算し、バックテストで月間 PF への影響を確認する。小幅タイムアウトが多い現状の改善が目標。

ACTION 03

calibration 逆転の原因分析

0.60–0.70 帯の低勝率は 1,203 シグナルで確認済み。BUY meta モデルの再学習（特徴量バグ修正後の新データを含む）を実施し、スコア改善と calibration 正規化を目指す。0.70+ の優秀な結果を参考に再学習方針を策定。

ACTION 04

継続観測・月次公開

本ページは毎月更新する。次回 2026-06 のレポートで SELL 初エントリー状況・TP/SL 設計変更の効果・calibration 改善状況を追跡する。

注意: 今月のトレード集計は SQLite 本番 DB（6/1 に live_trades.csv から 15 件を同期補完）から取得した、 JST 2026-05-01 〜 05-31 範囲・exit_time 確定済みのみのデータに基づく。
メタラベリング検証は月末時点累積データ (2026-04-08 〜 05-31 / 全 1,203 シグナル) を使用。 「機会損失 +1,609.5 pips」等は建玉上限を無視した shadow ベースの理論値であり、実際に増えたであろう pips はこれより少ない。
1 バー = 1 時間、最大保有 = 6 時間（fp=6 一致）。本ページは判断をデータで裏付けるための参考材料であり、結論ではない。

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