今週は +20.8 pips / 4勝1敗 / PF 2.81。 累計は +209.3 pips / 勝率 79.3% に達した。
トレード実績は順調にプラス。一方でメタラベリング検証では「取り切れていない」傾向が強まった。 本レポートでは、今週の実績、システム変更履歴、そして累積データから見えるメタラベリングの実力を、加工なく公開する。
集計期間: 2026-04-20 (Mon) — 04-26 (Sun) JST。 決済済み (exit_time 確定) のトレードのみを対象。
| ENTRY (JST) | EXIT (JST) | SIDE | PNL pips | CLOSE REASON |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 07:01 | 2026-04-20 13:30 | BUY | -11.5 | 最大保有期間超過 |
| 2026-04-21 03:00 | 2026-04-21 09:01 | BUY | +11.9 | 最大保有期間超過 |
| 2026-04-21 09:01 | 2026-04-21 15:30 | BUY | +1.9 | 最大保有期間超過 |
| 2026-04-23 14:01 | 2026-04-23 20:01 | BUY | +15.0 | 最大保有期間超過 |
| 2026-04-23 20:01 | 2026-04-24 02:30 | BUY | +3.5 | 最大保有期間超過 |
全件 BUY。決済理由は全て「最大保有期間超過」(6 時間 = fp=6 のタイムアウト) で、TP/SL 到達はなし。 保有期間ガードがそのまま EXIT トリガーとして機能している。
2026-04-20 〜 04-26 にコミットされた変更のうち、運用・観測性・公開に関わる主要トピック。 トレード判定ロジックそのものは無変更（モデル切替・閾値変更なし）。
trimix-fx db CLI と fx:db:* スキル群を追加。SQLite に対して任意の SELECT が即座に走るように。trimix.jp/fx/ 公開ワークフローを整備し、HOME / FEATURES / TECHNOLOGY / REPORTS / PERFORMANCE / OPERATIONS / HISTORY の 7 ページ構成に統一。集計期間: 2026-04-10 〜 04-24 (14 日間 / 全 107 シグナル)。 今週分のサンプルだけでは小さすぎるため、運用開始後の累積データで判定する。 シグナル蓄積に伴って毎週この章は更新される。
実約定 29 件は +209.3 pips / 勝率 79.3% で着地し、資産曲線は確実にプラスを積んでいる。
下方リスクを抑える「損失回避マシン」としては機能している
（メタが見送らせた 39 件のうち 14 件は実際に shadow で負けており、189.0 pips の損失を回避した）。
しかし同じフィルタが、勝ちトレードを 25 件 / shadow で +363.8 pips 弾いている。
差し引き +174.8 pips の機会損失（建玉上限を無視した shadow ベースの理論値）。
つまり「壊れていない」が、本来取れるリターンを絞り込みすぎている可能性が高い。
注: ENTRY の数値は実約定 29 closed トレードの累積。REJECTED の数値は shadow 追跡（48 バー仮想保有）の確定分のみ。 建玉上限を無視した上限値であり、実際にはメタが通しても全件 ENTRY できないシグナルがある。
モデルが算出する確信度（meta_prob）と、実際の shadow 勝率の関係。 理想的には「確信度 0.6 → 勝率 60%」のように単調増加するはずだが——
| 確信度ビン | 件数 | shadow 勝率 | 平均 pips | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 – 0.40 | 15 | 66.7% | +2.78 | 想定外: 低確信度なのに勝つ |
| 0.40 – 0.50 | 15 | 35.7% | -2.01 | 想定通り: 弱い → 弱い |
| 0.50 – 0.55 | 55 | 75.0% | +7.48 | 最大ボリューム帯。よく勝つ |
| 0.55 – 0.60 | 7 | 100.0% | +16.21 | ベスト帯。なのに見送られている |
| 0.60 – 0.65 ⚠ | 12 | 42.9% | -7.54 | 閾値超え。なのに負ける |
| 0.65 – 0.70 ⚠ | 3 | 0.0% | -31.50 | 高確信度なのに全敗 |
0.55–0.60 帯の勝率 100% (avg +16.21 pips) がベストで、閾値 0.60 を超えると勝率が
42.9% → 0.0% へと急落する。確信度が高いほど負けやすい、というモデル予測の崩壊。
閾値 0.6 を超えた 8 件の shadow 結果は 合計 -84.3 pips。
もしこの確信度をそのまま信じて発注していたら、メタラベリングは「成績悪化フィルタ」として機能していた可能性が高い。
REJECTED_META の中で確信度が閾値直下（0.55–0.60）かつ shadow が勝ちだった 7 件。 どれも +6〜+28 pips の勝ちトレードで、4/23 の同じ BUY 連打が大半を占める。
7 件合計 +113.5 pips の理論上の取り逃し。
閾値があと 0.02 低ければ「メタ判定」上は全て発注対象になっていた。
ただし建玉上限が別途あるため、メタを通っても全件 ENTRY できたわけではない（特に 4/23 20:00 の同一バー BUY 3 連発はうち 1 件しか入らない）。実際に増えたであろう pips は、これより少ない。
損失抑制は機能しているので運用は止めなくてよい。並行して、見送り基準を緩めて上方を取りに行く検証を進める。 ただしサンプル数が小さいため、即決の閾値変更ではなく、以下を順に検証する。
14 日間 / 48 件の shadow では統計的に弱い。最低でも 1 ヶ月（200 件以上の shadow outcome）まで蓄積し、傾向が再現するか確認。
最良ビン (0.55–0.60) を救済する。即時切り替えではなく、「もし 0.55 だったら」を shadow ベースで集計し続け、改善幅を測ってから本番反映。
高確信度ほど勝率が下がる calibration 崩壊は、訓練データと本番分布の乖離を示唆。実運用 14 日分のデータを加えて再学習し、calibration plot で改善を確認。
本ページは毎週更新する。透明性は、改善判断を裏付けるためにある。次回 W18 (4/27 — 5/3) のレポートで数値の進展を追跡する。
注意: 今週のトレード集計は SQLite 本番 DB から取得した、
JST 2026-04-20 〜 04-26 範囲・exit_time 確定済みのみのデータに基づく。
まだ未決済 (open) 39 件は集計対象外。
メタラベリング検証は累積データ (2026-04-10 〜 04-24 / 全 107 シグナル / shadow outcome 確定 48 件) を使用。
「機会損失 +363.8 pips」「差し引き +174.8 pips」等は建玉上限を無視した shadow ベースの理論値であり、実際に増えたであろう pips はこれより少ない。
サンプル数が小さく統計的に有意とは言い切れないため、傾向の指摘に留めている。
本ページは、判断をデータで裏付けるための参考材料であり、結論ではない。
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