今週は -9.4 pips / 5勝5敗 / PF 0.93。 累計は +101.7 pips / 勝率 68.75% を維持した。
トレード結果はわずかにマイナスで着地。全 10 件が BUY と、SELL 方向への手が出ない状況は続く。 一方で開発フロントでは SELL 専用モデルパイプライン と AI エージェント組織体制 という 2 つの大型プロジェクトが同時進行した週でもある。 月曜 3 件全勝 → 金曜 2 件全敗、という曜日格差が今週の縮図だ。
集計期間: 2026-05-04 (Mon) — 05-10 (Sun) JST。 決済済み (exit_time 確定) のトレードのみを対象。
| ENTRY (UTC) | EXIT (UTC) | SIDE | PNL pips | CLOSE REASON |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 00:02 | 2026-05-04 03:12 | BUY | +30.6 | TP到達 |
| 2026-05-04 06:02 | 2026-05-04 10:05 | BUY | +31.6 | TP到達 |
| 2026-05-04 14:02 | 2026-05-04 20:30 | BUY | +16.1 | 最大保有期間超過 |
| 2026-05-05 01:02 | 2026-05-05 07:02 | BUY | -3.6 | 最大保有期間超過 |
| 2026-05-05 15:02 | 2026-05-05 21:30 | BUY | +15.8 | 最大保有期間超過 |
| 2026-05-05 23:02 | 2026-05-06 04:27 | BUY | -61.8 | SL到達 |
| 2026-05-07 01:02 | 2026-05-07 07:30 | BUY | -17.1 | 最大保有期間超過 |
| 2026-05-07 17:02 | 2026-05-07 23:30 | BUY | +23.7 | 最大保有期間超過 |
| 2026-05-08 01:02 | 2026-05-08 07:02 | BUY | -12.9 | 最大保有期間超過 |
| 2026-05-08 07:02 | 2026-05-08 13:30 | BUY | -31.8 | 最大保有期間超過 |
全件 BUY。5/4 月曜は 3 件全勝 (+78.3 pips)、5/8 金曜は 3 件全敗 (-44.7 pips)。 中盤は均衡した結果だったが、5/6 水曜の急落 (-149 pips) 局面で唯一の SL 到達 (-61.8 pips) が出た。 最大保有期間超過 (6 時間 = fp=6) は 7 件 / 10 件と依然として多い。 TP 到達は 2 件のみ — 勝ちトレードを「大きく伸ばす」フローはまだ機能していない。
2026-05-04 〜 05-10 にコミットされた変更のうち、運用・観測性・公開に関わる主要トピック。 今週は 83 件のコミットと、過去最大級の開発週だった。
/schedule ページに 8 エージェントの稼働スケジュールを追加反映。models/{SYMBOL}/ パス規約に統一（先週の pair-isolation 規律の展開）。fb5223c)。SellNativePipeline と SELL 特化特徴量群を実装。集計期間: 2026-04-08 〜 05-10 (33 日間 / 全 282 シグナル)。 今週分のサンプルだけでは小さすぎるため、運用開始後の累積データで判定する。 シグナル蓄積に伴って毎週この章は更新される。
実約定 48 closed は +101.7 pips / 勝率 68.75% で推移している。
損失を抑えるフィルタとしては機能しているが、累積累計 pips が +101.7 に対して PNL JPY が -1,726 円という乖離は、
ロット配分や pip 換算コストの影響が残る証拠でもある。
一方で REJECTED_META の shadow 追跡 (39 件確定) は net +174.8 pips / 25 勝 14 敗。
メタが弾いたトレードの方が勝率 64.1% / 平均 +4.5 pips と、
実約定よりも良いパフォーマンスを示している。
「メタが正しく判断している」とは言い難い状況が累積 282 シグナル時点でも続いている。
注: ENTRY の数値は実約定 48 closed トレードの累積。REJECTED の数値は shadow 追跡（確定分のみ）。 建玉上限を無視した上限値であり、実際にはメタが通しても全件 ENTRY できないシグナルがある。
モデルが算出する確信度（meta_prob）と、実際の shadow 勝率の関係。 W17 から始まった逆転傾向が、3 週目の 282 シグナル時点でも継続している。
| 確信度ビン | 件数 | shadow 勝率 | 平均 pips | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 – 0.40 | 15 | 66.7% | +2.78 | 想定外: 低確信度なのに勝つ |
| 0.40 – 0.50 | 36 | 35.7% | -2.01 | 想定通り: 弱い → 弱い |
| 0.50 – 0.55 | 108 | 75.0% | +7.48 | 最大ボリューム帯。よく勝つ |
| 0.55 – 0.60 | 61 | 100.0% | +16.21 | ベスト帯。なのに見送られている |
| 0.60 – 0.65 ⚠ | 40 | 42.9% | -7.54 | 閾値超え。なのに負ける |
| 0.65 – 0.70 ⚠ | 13 | 0.0% | -31.50 | 高確信度なのに全敗 (3 週連続) |
| 0.70 – 1.00 | 9 | — | — | shadow データなし |
閾値 0.60 付近の逆転傾向は W17（107 件）→ W18（194 件）→ W19（282 件）と 3 週連続で再現している。
0.55–0.60 の shadow 勝率 100% / avg +16.21 pips が最良帯のまま、
0.65–0.70 は 0% 勝率 / avg -31.50 pips で全敗継続。
これはサンプル揺らぎではなく、meta モデルの確信度と実市場の動きが系統的にずれていることを示唆する。
閾値を 0.52 に引き下げた効果（W18 後半〜W19）でエントリー数は増えたが、
calibration の崩壊は解消されていない。根本的にはモデル再トレーニングが必要だ。
REJECTED_META のうち確信度 0.55–0.60 帯は shadow 7 件全勝 (avg +16.21 pips)。 これが今週最も顕著な「機会損失の発生源」だ。
0.55–0.60 帯だけで見ると、7 件 / avg +16.21 pips。
閾値が 0.55 であれば全件エントリー候補になっていた計算だが、これも「建玉上限を無視した理論値」に留まる。
次週以降: 0.52 閾値運用のサンプルが蓄積されれば、0.55 帯の掬い方を
定量的に判断できる。週次での追跡を継続する。
累計 pips は +101 を維持。開発は SELL 専用モデルと AI エージェント体制の両輪で進んでいる。 優先課題は calibration 崩壊への本格対処だ。
閾値を 0.52 に引き下げた W18 後半〜W19 のエントリー増減と勝率を、0.60 時代と比較。サンプルが増えた W20 末で数値の変化を確認する。
今週整備した Dukascopy データと SellNativePipeline で初回 Optuna 学習を走らせ、スコアとキャリブレーションを確認。BUY モデルと同等以上のパフォーマンスが出るか検証。
3 週連続で再現している逆相関（高確信度ほど負ける）は構造的問題。実運用 33 日分のデータを加えた再学習、または特徴量エンジニアリングの見直しを開始する。
本ページは毎週更新する。次回 W20 (5/11 — 5/17) のレポートで 0.52 閾値の効果と SELL モデルの進捗を追跡する。
注意: 今週のトレード集計は SQLite 本番 DB から取得した、
JST 2026-05-04 〜 05-10 範囲・exit_time 確定済みのみのデータに基づく。
まだ未決済 (open) 57 件は集計対象外。
メタラベリング検証は累積データ (2026-04-08 〜 05-10 / 全 282 シグナル / shadow outcome 確定 48 件) を使用。
「機会損失 +174.8 pips」等は建玉上限を無視した shadow ベースの理論値であり、実際に増えたであろう pips はこれより少ない。
サンプル数が小さく統計的に有意とは言い切れないため、傾向の指摘に留めている。
本ページは、判断をデータで裏付けるための参考材料であり、結論ではない。
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