今週は -63.7 pips / 5勝6敗 / PF 0.39。 累計は +111.9 pips / 勝率 62.2%（82 closed）に後退した。
11件のうち9件はタイムアウト（平均 +1.77 pips）で小幅にプラスを積み上げたが、
残り2件が SL 到達 — それぞれ -39.9 pips と -39.7 pips を記録した。
SL 2発だけで -79.6 pips。タイムアウト組の +15.9 pips を帳消しにして余りある数字だ。
開発面では IFD-OCO 発注パラメータの GMO API 仕様対応（#132）を完了した。
先週のクローズロジック実装（#128）に続き、IFD-OCO が正しいパラメータで発注できる状態になった。
また マクロ特徴量の先読み除去（#118） と
モデル学習・昇格 8段ゲート手法書の制定（#116）
も今週の主要な変更だ。
集計期間: 2026-06-01 (Mon) — 06-07 (Sun) JST。 決済済み (exit_time 確定) のトレードのみを対象。
| ENTRY (UTC) | EXIT (UTC) | SIDE | PNL pips | CLOSE REASON |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 22:02 | 2026-06-01 04:30 | BUY | +2.2 | 最大保有期間超過 |
| 2026-06-01 05:02 | 2026-06-01 11:02 | BUY | -0.1 | 最大保有期間超過 |
| 2026-06-01 11:02 | 2026-06-01 17:30 | BUY | +14.2 | 最大保有期間超過 |
| 2026-06-01 18:02 | 2026-06-02 00:03 | BUY | +1.7 | 最大保有期間超過 |
| 2026-06-02 00:03 | 2026-06-02 06:30 | BUY | +4.0 | 最大保有期間超過 |
| 2026-06-02 08:02 | 2026-06-02 14:30 | BUY | +18.0 | 最大保有期間超過 |
| 2026-06-02 15:03 | 2026-06-02 21:30 | BUY | -1.8 | 最大保有期間超過 |
| 2026-06-02 22:02 | 2026-06-03 04:30 | BUY | -8.0 | 最大保有期間超過 |
| 2026-06-03 05:02 | 2026-06-03 08:31 | BUY | -39.9 | SL到達 |
| 2026-06-03 21:02 | 2026-06-04 03:30 | BUY | -14.3 | 最大保有期間超過 |
| 2026-06-04 04:02 | 2026-06-04 04:34 | BUY | -39.7 | SL到達 |
全件 BUY。タイムアウト 9件の平均は +1.77 pips と小幅ながらプラスを維持。 しかし SL 到達 2件（-39.9 / -39.7 pips）がそれを帳消しにした。 tp_mult=sl_mult=3.0 の現設定では SL が約 40 pips と深く、1発ヒットの損失インパクトが大きい。 06-04 の最後の SL はエントリーから 32 分で被弾 — 市場の急落に対して SL が引き金になった。
2026-06-01 〜 06-07 にコミットされた変更のうち、運用・品質・開発に関わる主要トピック。 今週は 22 件のコミットが入り、 IFD-OCO の API 修正・特徴量先読み除去・モデル学習手法書の整備が中心だった。
settleOrder ネスト構造が誤りで、API が受け付けない形式だった。
正しいフラット構造（firstSide / firstPrice / secondLimitPrice / secondStopPrice）に修正した。
テストも新仕様でアサーションを再作成し、API 仕様から乖離しない状態を担保している。shift(1) で修正。2026-06-04 実例では DXY エッジが lift 1.092→1.003 に消滅し、
先読みがエッジを水増ししていたことが確認された。best_iteration=0 を自動検知して停止）で
次の学習サイクルに向けた準備が整った。docs/sell-training-experiment-log.md に集約。次回再トレ前の必読資料。.claude/rules/ に制定。集計期間: 2026-04-08 〜 05-31 (54 日間 / 全 1,203 シグナル)。 W23 分は VPS → SQLite 同期が週次バッチのため次週更新予定。 シグナル配分・calibration はW22 時点の累積値を参照している。
実約定 71 closed (〜W22) は +175.6 pips / 勝率 64.79% を維持している。
一方で REJECTED_META の shadow 追跡（362 件確定）は
net +1,609.5 pips / 228 勝 134 敗（WR 63.0%）。
実約定の平均 +2.47 pips/trade に対し、見送りは avg +4.44 pips/trade で上回る。
W23 の実弾は -63.7 pips を追加した。meta が見送ったものの shadow 成績が
実約定を継続して上回る構造は変わっておらず、次週の累積データ更新で改めて評価する。
注: ENTRY の数値は実約定 71 closed トレードの累積（〜W22）。W23 の +11 closed は次週更新。 REJECTED の数値は shadow 追跡（確定分のみ）。建玉上限を無視した上限値であり、実際には全件 ENTRY できないシグナルがある。
モデルが算出する確信度（meta_prob）と、実際の shadow 勝率の関係。 1,203 シグナルでの calibration（W22 時点）。 0.60–0.70 の逆転状態と 0.70+ の高勝率帯は引き続き継続観測中。
| 確信度ビン | 件数 | shadow 勝率 | 平均 pips | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 – 0.40 | 15 | 66.7% | +2.78 | 想定外: 低確信度なのに勝つ |
| 0.40 – 0.50 | 494 | 59.8% | +3.65 | 最大ボリューム帯。WR は適正水準 |
| 0.50 – 0.55 | 315 | 58.1% | +2.24 | 閾値直下。適度に良い動き |
| 0.55 – 0.60 | 270 | 58.5% | +3.80 | 閾値超え直下でも健全なパフォーマンス |
| 0.60 – 0.65 ⚠ | 68 | 37.1% | -9.82 | 閾値超え。なのに負ける（継続） |
| 0.65 – 0.70 ⚠ | 23 | 18.2% | -9.74 | 最も確信度が高い帯のひとつ。なのに最低水準 |
| 0.70 – 1.00 ★ | 18 | 88.9% | +24.43 | 最高確信度帯が最強。サンプル 9 件（shadow 確定）で継続観測 |
W22 から変化なし。0.70–1.00 帯（WR 88.9% / avg +24.43 pips）は
依然として飛び抜けており、高確信度シグナルが期待通りのパフォーマンスを出している。
0.60–0.65 (37.1%) と 0.65–0.70 (18.2%) は閾値超えにもかかわらず逆転状態を維持している。
これは meta モデルの calibration 設計に根本的な課題があることを示唆し続けている。
エッジ未確認のため keep_halted 方針を継続し、次週の cumulative 更新で再評価する。
IFD-OCO 修正をデプロイした状態で W24 を迎える。SL 設計の見直しと エッジ確認（keep_halted）継続が引き続き焦点だ。
先週デプロイした #132 の API 修正により、IFD-OCO が正しい GMO パラメータで発注できる状態になった。W24 でシグナルが発生した際に実際の発注ログを確認し、意図通りに稼働しているか観測する。
tp_mult=sl_mult=3.0 で SL 約 40 pips は重過ぎる。今週は SL 2 発でマイナス週となった。ATR ベースで適切な SL 倍率を試算し、「SL ヒット時の損失 ÷ 平均タイムアウト益」の比率を見直す。ただしエッジ確認が先。
累計 PF が 1.35→1.19 と低下。手法書（#116）の 8 段ゲートに従い、OOS AUC / コスト控除後 PF の実測確認を継続。エッジが確認されるまで増額・昇格は行わない。
W23 分の SQLite 同期が完了した後、meta-labeling / calibration の数値が W23 を含んだ状態に更新される。次回 W24 (6/8 — 6/14) のレポートで最新累積数値を確認する。
注意: 今週のトレード集計は S3 trade-log（JST 2026-06-01 〜 06-07 範囲・exit_time 確定済みのみ）に基づく。
累積数値（82 closed / +111.9 pips / 62.2%）は W22 VPS 集計（71 closed / +175.6 pips）に W23 実績を加算して算出。
メタラベリング検証・calibration は W22 時点の累積（1,203 シグナル）を参照。W23 分は次週更新予定。
「機会損失 +1,609.5 pips」等は建玉上限を無視した shadow ベースの理論値であり、実際に増えたであろう pips はこれより少ない。
サンプル数が小さく統計的に有意とは言い切れないため、傾向の指摘に留めている。
本ページは、判断をデータで裏付けるための参考材料であり、結論ではない。
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